债券组合投资txt,chm,pdf,epub,mobi下载 作者: 维尼尔班萨利(VineerBhansali) 出版社: 机械工业出版社 译者: 刘乃郗 出版年: 2016-5-4 页数: 236 定价: CNY 59.00 装帧: 平装 ISBN: 9787111530152 内容简介 · · · · · ·《债券战略投资》可以帮助你建立适应每种经济周期的投资组合,并提高你的管理收益。太平洋资产管理公司的执行副总裁,投资组合经理维尼尔?班萨利分享了他在长期实业中进行投资组合管理所积累下的经验,他管理的投资组合在金融危机中也仍然表现出稳健优异的业绩。维尼尔?班萨利深入研究了固定收益投资中的所有内生风险因素,收益率曲线变换、流动性风险、政府宏观政策等。在基于期权视角的风险收益框架上,你将会从这本书中获取关于估值、投资以及风险管理的正确认识,并从此自信地将它们运用于你的投资组合管理实践中。 作者依据长期的专业经验,以及学术研究动态,在本书中描述了许多在其他任何地方你都不可能找到,但却非常具有价值的洞见: a) 基于期权的基石估值 b) 测量流动性风险与压力 c) 资产筛选与风险因子 d) 建立最高水平最新技术的宏观模型 e) 市场中的无效率 f) 跨市场联系 ... 作者简介 · · · · · ·维尼尔·班萨利(VINEER BHANSLI)博士,太平洋投资管理公司董事总经理、投资组合经理,主要负责太平投资管理公司的数量化投资组合管理。在加入太平洋投资管理公司之前,他曾就职于纽约瑞信第一波士顿的固定收益交易组,所罗门兄弟的固定收益套利组,以及花旗银行的奇异与混合期权交易组。曾著有《奇异与混合期权、固定收益金融的定价与管理:数量化方法》,是《理论与应用金融国际学报》的副编辑。作者1987年从加州理工学院获得他的物理与工程学学士与硕士,以及于1992年在哈佛大学获得理论物理博士。作者目前住在加州的拉古纳海滩。 刘乃郗 中国农业大学经济学博士生,研究领域为国际经济、数量金融、宏观经济、农业经济,拥有中国地质大学(北京)数学学士与中国社会科学院金融MBA学位。 目录 · · · · · ·丛书序丛书序(英文版) 丛书介绍 推荐序 译者序 致谢 · · · · · · () 丛书序 丛书序(英文版) 丛书介绍 推荐序 译者序 致谢 前言 第1章风险与收益/1 11固定收益产品的风险因子/4 12度量风险的方法/5 13四种主要风险因子/6 14建立投资组合的"结构化"方法/10 15回顾与展望/15 第2章构建基石/21 21风险测度与相对价值套利的期权方法/21 22远期定价/26 23资产互换/36 24情景分析估值/38 25β:风险修正和资产聚集/43 第3章资产组合结构/46 31理解利差/46 32理解蝴蝶策略(蝶式策略)/50 33凸性和时间消减/52 34获取风险溢价/54 35抵押支持债券资产滚动中的结构性价值/59 36期权合约中的结构性价值/63 37互换和结构性阿尔法/64 38CDS交易中的结构性价值/66 39均值回归:直接期权交易的结构性价值/67 310市政债券的结构性价值/69 311波动性与货币套利交易/71 312汇率和利率市场的互动/83 313购者自慎/87 第4章宏观分析/92 41模型建立中的宏观经济学/94 42信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/115 43基础宏观分析的风险管理:预测β/124 44新的宏观分析:当政府也是市场参与者时/129 第5章复制/136 51期货合约的杠杆效应/136 52复制/137 53固定收益ETFs/143 第6章压力测试与尾部风险管理/146 61压力测试/146 62尾部风险管理/161 63波动性的行为/170 第7章资产配置中的债券/176 71资产配置/177 72债券组合中的股权风险/197 73资产组合管理中的尾部风险/200 74杠杆限制下的持仓/204 后记/208 · · · · · · () |
大爱,好好看
买来收藏有空就看看
原来都是有因果关系的。
一直在追