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结构宏观计量经济学txt，chm，pdf，epub，mobi下载作者: David N.DeJong / Chetan Dave 出版社: 上海财经大学出版社 原作名: Structrual Macroeconometrics 译者: 龚关 / 许玲丽 出版年: 2010-1 页数: 270 定价: 38.00元 丛书: 汉译经济学文库 ISBN: 9787564206741 内容简介 · · · · · ·《结构宏观计量经济学》既适合作为宏观经济学和计量经济学等专业研究生引导性课程的补充资料，又可作为那些立志追求宏观经济学应用研究的高年级研究生的基础教程。这门课的讲义即《结构宏观计量经济学》的前身，其设计是着眼于后者这一目的。对于专业学术研究人员而言，《结构宏观计量经济学》的历史视角，以及它对方法论的统一表述，也使其成为很有价值的资料。 目录 · · · · · ·序言第一部分 模型和数据准备1 绪论 1.1 背景 1.2 概述 1.3 记号2 DSGE模型的逼近和求解 2.1 线性化 2.2 求解方法3 去趋和分离周期 3.1 去趋 3.2 分离周期 3.3 欺骗性4 时间序列行为概述 4.1 两个有用的简化模型 4.2 统计概述 4.3 卡尔曼滤波5 DSGE模型：三个例子 5.1 模型Ⅰ：一个实际经济周期模型 5.2 模型Ⅱ：垄断竞争和货币政策 5.3 模型Ⅲ：资产定价第二部分 实证方法6 校准 6.1 历史渊源与哲学 6.2 实施 6.3 经济周期的福利成本 6.4 生产率冲击和经济周期波动 6.5 资产溢价之谜 6.6 批判和拓展7 矩匹配 7.1 回顾 7.2 应用 7.3 在DSGE模型中的应用 7.4 实证应用：实际商业周期矩匹配8 极大似然法 8.1 概要 8.2 介绍和历史背景 8.3 最优化算法的入门 8.4 病态似然面：问题与解答 8.5 模型诊断和参数稳定性 8.6 实证应用：识别商业周期波动的来源9 贝叶斯方法 9.1 目标概述 9.2 准备 9.3 用结构模型作为简化形式分析中先验信息的来源 9.4 结构模型的直接实施 9.5 模型比较 9.6 用RBC模型作为预测时先验信息的来源 9.7 估计并比较资产定价模型第三部分 超出线性化10 非线性逼近方法 10.1 标记符号 10.2 投影法 10.3 值函数和政策函数迭代11 非线性逼近的实证应用 11.1 模型模拟 11.2 用粒子滤波法进行完全信息分析 11.3 线性和非线性模型逼近参考文献序言第一部分 模型和数据准备1 绪论 1.1 背景 1.2 概述 1.3 记号2 DSGE模型的逼近和求解 2.1 线性化 2.2 求解方法3 去趋和分离周期 3.1 去趋 3.2 分离周期 3.3 欺骗性4 时间序列行为概述 4.1 两个有用的简化模型 4.2 统计概述 4.3 卡尔曼滤波5 DSGE模型：三个例子 5.1 模型Ⅰ：一个实际经济周期模型 5.2 模型Ⅱ：垄断竞争和货币政策 5.3 模型Ⅲ：资产定价第二部分 实证方法6 校准 6.1 历史渊源与哲学 6.2 实施 6.3 经济周期的福利成本 6.4 生产率冲击和经济周期波动 6.5 资产溢价之谜 6.6 批判和拓展7 矩匹配 7.1 回顾 7.2 应用 7.3 在DSGE模型中的应用 7.4 实证应用：实际商业周期矩匹配8 极大似然法 8.1 概要 8.2 介绍和历史背景 8.3 最优化算法的入门 8.4 病态似然面：问题与解答 8.5 模型诊断和参数稳定性 8.6 实证应用：识别商业周期波动的来源9 贝叶斯方法 9.1 目标概述 9.2 准备 9.3 用结构模型作为简化形式分析中先验信息的来源 9.4 结构模型的直接实施 9.5 模型比较 9.6 用RBC模型作为预测时先验信息的来源 9.7 估计并比较资产定价模型第三部分 超出线性化10 非线性逼近方法 10.1 标记符号 10.2 投影法 10.3 值函数和政策函数迭代11 非线性逼近的实证应用 11.1 模型模拟 11.2 用粒子滤波法进行完全信息分析 11.3 线性和非线性模型逼近参考文献 · · · · · · () |
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作者： 我觉得OK啊
翻译得也很棒
还没看
让人叹为观止。
超赞