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作者: 魏武雄
出版社: 中国人民大学出版社
副标题: 单变量和多变量方法
译者: 易丹辉 / 刘超 / 贺学强
出版年: 2009-4
页数: 597
定价: 65.00元
装帧: 平装
丛书: 经济科学译库
ISBN: 9787300103136

内容简介 · · · · · ·

《时间序列分析:单变量和多变量方法(第2版)》不仅对单变量与多变量时间序列的时域和频域分析提供了一个全面介绍，而且在书中包含了许多单变量和多变量时问序列模型的新进展，如逆自相关函数、扩展样本自相关函数、干预分析及干预探测、向量自回归移动平均模型、偏滞后自相关矩阵函数、局部过程、状态空间模型、卡尔曼滤波、非季节和季节模型的单位根检验等许多内容。《时间序列分析:单变量和多变量方法(第2版)》结合大量的应用实例说明时间序列分析方法的应用，极大地方便了读者对这些方法的学习和理解。

作者简介 · · · · · ·

魏武雄(William W.S.Wei)博士是宾夕法尼亚州费城天普大学(Temple University)的统计学教授，自1974年就在此任教。他于1966年获得台湾大学经济学学士学位，又于l969年获得俄勒冈大学 (University ofOregon)的数学学士学位，1972年和l974年分别获得威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)的统计学硕士和统计学博士学位。他的研究兴趣包括时间序列分析、预测方法、统计建模以及统计学在商业和经济学的应用。他是美国统计学会(AmericanStatistical Association，简称ASA)院士，英国皇家统计学会(Royal Statistical Society，RSS)会员，国际统计学会(ISI)入选会员，2002年泛华统计协会(ICSA)的主席...

目录 · · · · · ·

第1章概述
1.1 引言
1.2 本书的例子和安排
第2章基本概念
2.1 随机过程
2.2 自协方差和自相关函数
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第1章概述
1.1 引言
1.2 本书的例子和安排
第2章基本概念
2.1 随机过程
2.2 自协方差和自相关函数
2.3 偏自相关函数
2.4 白噪声过程
2.5 均值、自协方差和自相关的估计
2.6 时间序列过程的移动平均和白回归表示
2.7 线性差分方程
练习
第3章平稳时间序列模型
3.1 自回归过程
3.2 移动平均过程
3.3 AR(p)过程和MA(q)过程之间的对偶关系
3.4 自回归移动平均ARMA(p，q)过程
练习
第4章非平稳时间序列模型
4.1 均值非平稳
4.2 自回归求和移动平均模型
4.3 方差和自协方差非平稳
练习
第5章预报
5.1 引言
5.2 最小均方误差预报
5.3 预报的计算
5.4 对过去观测值加权平均的ARIMA预报
5.5 更新预报
5.6 最终预报函数
5.7 数值实例
练习
第6章模型识别
6.1 模型识别的步骤
6.2 实例
6.3 逆自相关函数
6.4 扩展样本自相关函数和其他识别方法
练习
第7章参数估计、诊断检验和模型选择
7.l 矩方法
7.2 极大似然方法
7.3 非线性估计
7.4 在时间序列分析中的普通最小二乘估计
7.5 诊断检验
7.6 有关序列w1至w7的实例
7.7 模型选择准则
练习
第8章季节性时间序列模型
8.1 基本概念
8.2 传统方法
8.3 季节性ARIMA模型
8.4 实例
练习
第9章单位根检验
9.1 引言
9.2 一些有用的极限分布
9.3 AR(1)模型中的单位根检验
9.4 一般模型的单位根检验
9.5 季节性时间序列模型的单位根检验
练习
第10章干预分析和异常值检验
10.1 干预模型
10.2 干预分析实例
10.3 时间序列的异常值
10.4 异常值分析的实例
10.5 存在异常值时的模型识别
练习
第11章傅立叶分析
11.1 一般概念
11.2 正交函数
11.3 有限序列的傅立叶表示
11.4 周期序列的傅立叶表示
11.5 非周期序列的傅立叶表示——离散时间序列傅立叶变换
11.6 连续时间函数的傅立叶表示
11.7 快速傅立叶变换
练习
第12章平稳过程的谱理论
12.1 谱
12.2 一些常用过程的谱
12.3 线性滤波的谱
12.4 混叠
练习
第13章谱估计
13.1 周期图分析
13.2 样本谱
13.3 平滑谱
13.4 ARMA谱估计
练习
第14章转换函数模型
14.1 单个输入转换函数模型
14.2 互相关函数和转换函数模型
14.3 转换函数模型的结构
14.4 利用转换函数模型预报
14.5 二元频域分析
14.6 互谱和转换函数模型
14.7 多维输入转换函数模型
练习
第15章时间序列回归和GARCH模型
15.1 误差具有自相关性的回归
15.2 ARCH和GARCH模型
15.3 GARCH模型的估计
15.4 预报误差方差的计算
15.5 实例
练习
第16章向量时间序列模型
16.1 协方差和相关矩阵函数
16.2 向量过程的移动平均和自回归表示
16.3 向量自回归移动平均过程
16.4 非平稳向量自回归移动平均模型
16.5 向量时间序列模型的识别
16.6 模型拟合和预报
……
第17章向量时间序列的深入
第18章状态空间模型和卡尔曼滤波
第19章长记忆和非线性过程
第20章时间序列中的聚积和系统抽样
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