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作者: 菲利普·乔瑞
出版社: 中国人民大学出版社
原作名: Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)
译者: 王博 / 刘伟琳 / 赵文荣
出版年: 2012-2
页数: 687
定价: 168.00元
装帧: 平装
丛书: 经济科学译库
ISBN: 9787300148373

内容简介 · · · · · ·

《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写，并且得到了GARP的全力支持。以下概括了金融风险管理者的...

作者简介 · · · · · ·

菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。

王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(FRM)，具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。

目录 · · · · · ·

第1部分风险管理基础第1章风险管理 1.1 风险度量 1.2 风险管理过程的评估 1.3 构建投资组合 1.4 资产定价理论 1.5 风险管理的评估 1.6 重要公式 1.7 例题解答第2部分数量分析第2章概率论基础 2.1 刻画随机变量 2.2 多元分布函数 2.3 随机变量函数 2.4 重要的分布函数 2.5 均值分布 2.6 重要公式 2.7 例题解答附录A 矩阵乘法回顾附录8 正态分布第3章统计学基础 3.1 参数估计 3.2 回归分析 3.3 重要公式 3.4 例题解答第4章蒙特卡洛方法 4.1 随机变量的模拟 4.2 模拟实现 4.3 风险的多种来源 4.4 重要公式 4.5 例题解答第5章风险因子建模 5.1 现实数据 5.2 正态分布和对数正态分布 5.3 肥尾 5.4 风险的时间序列 5.5 重要公式 5.6 例题解答第3部分金融市场和产品第6章债券的基本原理 6.1 折现、现值和终值 6.2 价格一收益率关系 6.3 债券价格的导数 6.4 久期和凸度 6.5 重要公式 6.6 例题解答附录无穷级数的应用第7章衍生产品介绍 7.1 衍生产品市场综述 7.2 远期合约 7.3 期货合约 7.4 互换合约 7.5 重要公式 7.6 例题解答第8章期权 8.1 期权收益 …… 第9章固定收益证券第10章固定收益衍生品第11章股票、外汇和商品市场第4部分估值与风险模型第12章风险模型简介第13章管理线性风险第14章非线性(期权)风险模型第5部分市场风险管理第15章风险模型：一元情形第16章高级风险模型：多元情形第17章管理波动率风险第18章抵押证券风险第6部分信用风险管理第19章信用风险导论第20章度量统计违约风险第21章用市场价格度量违约风险第22章信用风险暴露第23章信用衍生品和结构化产品第24章信用风险管理第7部分操作风险和全面风险管理第25章操作风险第26章流动性风险第27章全面风险管理第28章《巴塞尔协议》第8部分投资风险管理第29章机资组合管理第30章对冲基金风险管理

第1部分风险管理基础第1章风险管理 1.1 风险度量 1.2 风险管理过程的评估 1.3 构建投资组合 1.4 资产定价理论 1.5 风险管理的评估 1.6 重要公式 1.7 例题解答第2部分数量分析第2章概率论基础 2.1 刻画随机变量 2.2 多元分布函数 2.3 随机变量函数 2.4 重要的分布函数 2.5 均值分布 2.6 重要公式 2.7 例题解答附录A 矩阵乘法回顾附录8 正态分布第3章统计学基础 3.1 参数估计 3.2 回归分析 3.3 重要公式 3.4 例题解答第4章蒙特卡洛方法 4.1 随机变量的模拟 4.2 模拟实现 4.3 风险的多种来源 4.4 重要公式 4.5 例题解答第5章风险因子建模 5.1 现实数据 5.2 正态分布和对数正态分布 5.3 肥尾 5.4 风险的时间序列 5.5 重要公式 5.6 例题解答第3部分金融市场和产品第6章债券的基本原理 6.1 折现、现值和终值 6.2 价格一收益率关系 6.3 债券价格的导数 6.4 久期和凸度 6.5 重要公式 6.6 例题解答附录无穷级数的应用第7章衍生产品介绍 7.1 衍生产品市场综述 7.2 远期合约 7.3 期货合约 7.4 互换合约 7.5 重要公式 7.6 例题解答第8章期权 8.1 期权收益 …… 第9章固定收益证券第10章固定收益衍生品第11章股票、外汇和商品市场第4部分估值与风险模型第12章风险模型简介第13章管理线性风险第14章非线性(期权)风险模型第5部分市场风险管理第15章风险模型：一元情形第16章高级风险模型：多元情形第17章管理波动率风险第18章抵押证券风险第6部分信用风险管理第19章信用风险导论第20章度量统计违约风险第21章用市场价格度量违约风险第22章信用风险暴露第23章信用衍生品和结构化产品第24章信用风险管理第7部分操作风险和全面风险管理第25章操作风险第26章流动性风险第27章全面风险管理第28章《巴塞尔协议》第8部分投资风险管理第29章机资组合管理第30章对冲基金风险管理
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发布者：康达姆大怪兽

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