利率互换及其衍生品txt,chm,pdf,epub,mobi下载 作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr) 出版社: 上海财经大学出版社 副标题: 从业者指南 原作名: Interest Rate Swaps and Their Derivatives:A Practitioner's Guide 译者: 梁进 / 李佳彬 出版年: 2013-8-1 页数: 192 定价: CNY 39.00 装帧: 平装 丛书: 东航金融·衍生译丛 ISBN: 9787564215118 内容简介 · · · · · ·《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著,是最新的一本关于阐释利率互换及其衍生产品的书。它填补了这些工具与其日常生活中实际使用之间的空白。作者阿莫·萨德作为经验丰富的宽客、交易员、金融软件开发人员和固定收益领域的学者,详细解释了主要的“利率”产品,包括互换、上下限期权、百慕大期权等。《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》也详细解释了奇异/结构性票据的主要估值技巧——仍然是市场面临的最重要的挑战之一。对于正在和即将进行利率产品交易的人员,本书是重要的参考指南。 目录 · · · · · ·总序序言 “利率”市场 背景 本书结构 致谢 · · · · · · () 总序 序言 “利率”市场 背景 本书结构 致谢 符号和缩略语 第一部分 现金、回购和互换市场 第一章 债券:纯属贴现问题 货币的时间价值:终值、现值 价格-收益公式 PV01、PVBP、凸率 回购、逆回购 远期价格收益、套息和向前滚动 第二章 互换:仍是贴现问题 贴现因子曲线、零息曲线 远期利率曲线 平价一互换曲线 互换Libor曲线的构造 第三章 现实中的利率互换 市场工具 互换交易——利率或差价 互换差价 风险、PV01、伽玛层级 日历规则、日期细节 第四章 从贴现曲线中分离远期曲线 资产的远期曲线 隐含远期利率 浮动浮动互换 LiborLibor基础互换 隔夜指数互换 第二部分 利率流期权 第五章 衍生品定价:风险中性定价 欧式相机索取权 单步二叉树模型 从单一时间步骤到两步骤 从两时间步骤到…… 相对价格 风险中性定价:所有的相对价格必须是鞅 利率期权的定价具有内在困难 从二叉树模型到等价鞅测度 第六章 Black的世界 略读随机性 资产变化的建模 Black—Scholes—Merton7Black公式趣 希腊字母值 二值期权 看涨期权是你的所有需要 日历交易日、事件波动率 第七章 欧式利率衍生产品 市场实践 利率期权交易 个别上限期权个别下限期权:远期利率期权 欧式互换期权 偏度、波动率微笑 CMS产品 债券期权 第三部分 利率奇异期权 第八章 短期利率模型 快速导览 从动态过程到运算 网格树形运算 BDT网格模型 Hul卜White模型及Black-Karasinski模型 模拟运算 第九章 百慕大式期权 Bellman方程——逆向归纳法 百慕大互换期权 百慕大可取消互换、可赎回可兑付债券 百慕大式期权的模拟运算 第十章 全期限结构利率模型 关注从短期利率转向整条曲线:Ho-Lee模型 Heath_Jarrow-Morton全期限结构框架 离散时间、离散期限的HJM框架 远期一远期波动率 多因子模型 HJM框架通常会导致非重组树形 第十一章 远期测度视角 计价单位是任意的 远期测度 BGMJamshidian结果 不同利率的不同测度 “传统的”或“新创的”:挑选你的毒药! 第十二章 寻找“特定”模型 向全期限结构模型的过渡 运算时代 模型与市场:流动性和集中性风险 复杂性风险 其他挑战 附录A 泰勒展开式 单变量函数 多变量函数 伊藤引理:扩散的泰勒展开式 附录B 均值回复过程 正态动态过程 对数正态动态过程 附录C Girsanov定理和计价单位转换 连续时间、即时远期利率的}{JM框架 BGM结果 · · · · · · () |
追了很久,新书当然要力挺。
很有趣的一本书
以前买过